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Scenario A: Trend day (setup pullback verso VWAP)

Questo è lo scenario più “ordinato”: il prezzo si muove direzionale e usa VWAP come livello dinamico di rientro. Qui l’errore tipico è inseguire il prezzo. La procedura corretta è: aspetti pullback → cerchi rifiuto → entri con stop logico.

Step 1 — Riconosci il trend day

• Prezzo stabilmente sopra VWAP (o sotto, per lo short) con VWAP inclinata.
• Su 30m–1H: massimi/minimi crescenti (o decrescenti).
• Il Volume Profile mostra spesso sviluppo di volumi “dietro” il movimento: HVN si formano durante consolidamenti, LVN tra una gamba e l’altra.

Step 2 — Definisci la zona di entrata “buona”

• Zona primaria: area VWAP.
• Zona premium: VWAP che coincide con un HVN (accettazione) o con VAL/POC del profilo della sessione.

Step 3 — Trigger di ingresso (non si entra “a tocco”)

Sul timeframe operativo (5m–15m) cerca uno di questi trigger:

• Rejection: wick sotto VWAP + chiusura sopra (per long).
• Engulfing: candela che riassorbe il pullback e chiude sopra micro-resistenza.
• Break & reclaim: il prezzo buca VWAP ma rientra rapidamente (falso break).

Step 4 — Stop, target e gestione (esempio numerico)

Esempio (metodo a rischio fisso): capitale 10.000€, rischio per trade 0,5% = 50€. Se lo stop tecnico (sotto VWAP/HVN) è 25 punti (o 25 “tick/pips” equivalenti), la size si calcola per far sì che 25 punti = 50€. In pratica: stop prima, size dopo.

• Stop: sotto VWAP e sotto il nodo (HVN/VAL) che invalida l’idea.
• Target 1: area HVN/POC successiva o massimo di sessione (parziale o BE).
• Target 2: estensione verso LVN/HVN successiva (trail su swing se struttura regge).

Scenario B: Range day (mean reversion tra VAH/VAL con VWAP come “magnete”)

Nel range day il mercato “ruota” attorno a un equilibrio. Qui VWAP spesso attrae il prezzo e POC/Value Area definiscono i confini dove il mercato tende a rifiutare gli eccessi.

Step 1 — Riconosci il range day

• Prezzo che attraversa VWAP più volte.
• VWAP piatta o poco inclinata.
• Volume Profile con POC stabile e Value Area ben definita (VAH/VAL “tenute” più volte).

Step 2 — Piano operativo (esempio: short da VAH)

• Livello: test di VAH (o HVN superiore).
• Trigger: rejection (wick sopra + chiusura sotto) o break di micro-supporto su 5m.
• Stop: sopra VAH / sopra nodo di volume vicino (invalidazione chiara).
• Target 1: VWAP (parziale o BE).
• Target 2: POC o VAL (se il range resta intatto).

Scenario C: Breakout/Continuation sulle LVN (la “corsia veloce”)

Le LVN sono zone a basso volume: spesso il prezzo le attraversa rapidamente. Un breakout che entra in LVN con decisione e poi tiene il retest ha probabilità migliori di continuare rispetto a un breakout “in mezzo” a un HVN.

Step 1 — Individua una LVN utile

• LVN tra due HVN ben visibili.
• Breakout di un livello strutturale (VAH/VAL, massimo/minimo di sessione) che “apre” la strada nella LVN.

Step 2 — Trigger: breakout + retest rapido

• Breakout con corpo/volume decente (no micro-spike).
• Retest 1–3 barre: il livello tiene e il prezzo riparte.
• Se il retest fallisce e il prezzo rientra nella value area, spesso era un falso breakout.

Step 3 — Stop e target “da profilo”

• Stop: sotto livello rotto (meglio se sotto HVN/POC che invalida).
• Target: primo HVN/POC successivo (zona di attrito); poi trailing se struttura continua.

Gestione trade completa: regole semplici (ma serie)

Regola 1 — Rischio fisso e stop tecnico

• Rischio per trade: 0,25%–1% del capitale.
• Stop dietro un livello che invalida l’idea (VWAP + nodo/VA, non “a sentimento”).
• Size calcolata per far combaciare stop e rischio.

Regola 2 — Due target + trailing “solo se ha senso”

• Target 1 su livello certo (VWAP/POC/HVN) → parziale o BE.
• Target 2 su livello successivo (VAH/VAL o HVN) → chiusura o trail.
• Trailing solo se la struttura di swing continua (massimi/minimi progressivi).

Regola 3 — Limite giornaliero e stop al trading

• Se fai intraday: massimo -2R o -3R al giorno, poi stop.
• Massimo 1–3 trade “A+” (setup puliti) invece di overtrading.

Mini-template di journaling (1 minuto dopo ogni trade)

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CTA: piattaforme e strumenti

Se operi su indici/CFD o su crypto, assicurati di usare strumenti con esecuzione e spread adeguati: su queste strategie liquidità e costi incidono direttamente sulla qualità del risultato.

Nota rischio: i CFD e la leva finanziaria comportano un alto rischio di perdita. Questo contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

FAQ: caso pratico VWAP e Volume Profile

Meglio usare questo metodo su NASDAQ/S&P o su BTC?

Entrambi funzionano se il mercato è liquido. NASDAQ/S&P sono spesso più “regolari” in sessione, BTC è 24/7 e richiede maggiore disciplina su news e volatilità. La procedura resta identica.

Come capisco se la rottura è “accettazione” o “rifiuto”?

Accettazione = il prezzo resta oltre il livello e costruisce scambi/struttura (non rientra subito). Rifiuto = spike e rientro rapido. Per operare: breakout serio = breakout + retest tenuto; altrimenti meglio stare fuori.

Qual è il segnale più affidabile in trend day?

Pullback verso VWAP con trigger di rifiuto (rejection/engulfing) e stop dietro un nodo (HVN/VAL). È semplice, ripetibile e “difendibile”.

Nel range day, qual è l’errore più comune?

Fare mean reversion mentre il range sta finendo. Se VAH/VAL vengono superati e il prezzo accetta fuori dalla Value Area, cambia scenario e passa a logiche di breakout/continuation.